Besser Bollinger Bands

What039s der Unterschied zwischen Bollinger Bands und Keltner Channels In der technischen Analyse gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Keltner Kanäle und Bollinger Bands. Vor der Prüfung der Unterschiede ist es wichtig zu verstehen, dass diese Indikatoren verwendet werden, um die Volatilität zu messen. Kauf - und Verkaufssignale werden von jedem Indikator erzeugt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Vermögenswertes den oberen oder unteren Kanal überschreitet und über oder unter dem Schlüsselkanalniveau kreuzt. Bei Stieren signalisiert eine Bewegung unterhalb des unteren Kanals Überverkaufsbedingungen, und Kaufsignale werden erzeugt, wenn der Preis über den unteren Kanal zurückgeht. Für die Bären werden Verkaufssignale erzeugt, wenn sich der Kurs über das obere Band bewegt und dann wieder darunter schließt. Beim Betrachten von Bollinger-Bändern werden die Kanäle unter Verwendung der Standardabweichung des zugrunde liegenden Assets erzeugt, während Keltner-Kanäle den mittleren True Range verwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass abgesehen davon, wie die Kanäle erstellt werden, die Interpretation dieser Ebenen im Allgemeinen die gleichen sind. Werfen Sie einen Blick auf das Diagramm der Starbucks Corp. (SBUX), youll sehen, dass Kauf - und Verkaufssignale an den blauen und roten Pfeilen erzeugt werden. (Für mehr zu diesem Thema, check out Mit Bollinger Band Bands To Gauge Trends) Wenn Sie genau hinsehen, das Diagramm von Starbucks (SBUX) mit Keltner Kanäle als Overlay anstelle von Bollinger Bands, youll sehen, dass sie ähnlich aussehen, aber wegen Die Differenz, wie die Band berechnet wird, die Entscheidungspunkte fallen auf etwas andere Ebenen. (Für mehr, schauen Sie sich Capture-Gewinne mit Bands und Kanäle) Da Keltner Kanäle durchschnittliche wahre Bereich statt Standardabweichung verwenden, ist es in der Regel mehr zu sehen, mehr Kauf-und Verkaufssignale in Keltner Kanäle erzeugt als bei Verwendung von Bollinger Bands. Zum Beispiel würden einige Händler drei Verkaufssignale unter Verwendung von Bollinger Bands vs vier Verkaufssignalen unter Verwendung von Keltner Channels berücksichtigen. In der Praxis sind Bollinger Bands unter den aktiven Händlern wegen der statistischen Signifikanz der Verwendung von Standardabweichung im Vergleich zu dem durchschnittlichen wahren Bereich beliebter. Bollinger Bands Reg Einleitung: Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren erstellt. Sie entstanden aus der Notwendigkeit adaptiver Handelsbanden und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Bollinger Bands verwendet werden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich für gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen nie Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionen Empfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Januar 2017 Auszug Meilensteine ​​20.000 Ho Eines der beliebtesten Ziele der Kritiker der technischen Analyse ist der Meilenstein, die runden Zahlen, dass der Markt scheint eine solche Faszination zu haben. Jeder, der jemals aktiv gehandelt hat, weiß, dass Meilensteine ​​wichtig sind und nützlich sein können. Zum Beispiel ist der Meilenstein derzeit im Spiel 20.000 für den Dow Jones Industrial Average. Hat diese Zahl eine besondere Bedeutung, etwas anderes geht für sie anders als runde Nr. Noch sind die Händler respektieren, wie in Respekt dies Zum Beispiel am 6. Januar der Dow an einem Intraday-Basis zu einem Hoch von 19.999.63, gedreht Und hat noch einen anderen Ansatz zu machen. Einige könnten argumentieren, dass ist ein zufälliges Ereignis, aber Händler wissen besser. Unser Nehmen wir stehen unter einer wichtigen psychologischen Ebene und jedes Mal, wenn wir es verkaufen verkauft wird materialisieren, bis wir die Versorgung auf diesem Niveau erschöpft haben. Nur dann werden wir in der Lage sein, über sie zu springen und weiter zu folgen der typischen Key-Level-Muster zögern unten, springen über, Rally, Pullback und dann auf mit Business. Je wichtiger der Meilenstein ist und je größer der Vorlauf ist, desto länger ist er wahrscheinlich ein Faktor. Wenn Sie diese Idee bezweifeln, denken Sie einfach an Dow 1.000 zurück, der den Markt für 16 Jahre nach einem massiven Vorsprung beherrschte, oder den Dow 100, der auf eine andere Weise für eine ähnlich lange Zeit herrschte. Unsere endgültige nehmen, nicht erwarten, dass diese Dinge zu wiederholen, sind sie mehr oft wie Reime als quotes. Advanced Bollinger Bands Techniken Mehr Variationen als die meisten Händler erkennen Autor: Martha Stokes CMT 10. Februar 2015 Channel Indicators sind einige der ältesten Indikatoren noch verwendet Technische Händler. Sie wurden zuerst mit einfachen gleitenden Durchschnitten über und unter dem Preis entwickelt, um einen Kanal des Preises für frühe technische Analytiker zu präsentieren. Diese wurden auch Umschläge genannt, die heutzutage nicht so populär sind. Bollinger Bands die Kanalanzeige wurde von John Bollinger CFA, CMT geschrieben und ist das Markenzeichen des Autors. Als CFA mit quantitativer Fundamentalanalyse und einem CMT mit technischer Analyse verwandelte John Bollinger den alten Stil, veraltete Kanäle und Umschläge in ein leistungsstarkes neues Werkzeug, indem es eine Standardabweichung in seine Formel integrierte. Bollinger Bands sind aus gutem Grund beliebt. Sie helfen wirklich Händlern, die gute räumliche Muster-Anerkennung-Fähigkeiten haben, um Kompressionsmuster, extreme Muster und Schwankungen des Preises zu sehen. Sie geben, dass zusätzliche Details zu Diagrammen, die Anfänger und fortgeschrittene Händler mit Chart-Lese-Schwierigkeiten zu verstehen und zu verstehen, was Preis tatsächlich tun. Da sich Bollinger Bands in der Lage sind, sich mit Preisaktionen auszubauen und zu vertreiben, sind sie in zahlreichen Marktkonditionen äußerst nützlich, bei denen sich der Kurs mehr als oft nach oben oder unten bewegt. Die Bollinger-Band-Anzeige verwendet zwei einfache gleitende Mittelwerte mit zwei Standardabweichungen. Durch Anwendung der Standardabweichungen auf die gleitenden Mittelwerte verbessert sich die Zuverlässigkeit des gleitenden Durchschnittskanals eindrucksvoll. Diese Hinzufügung von Standardabweichung sieht vor, daß mindestens 95 des Preises in dem Kanal die meiste Zeit eingeschlossen sind. Während einer Konsolidierung werden diese Bänder die Unterstützung oder Widerstand Ebenen in Aktien in einer grafischen Weise, die es einfacher für Anfänger zu erkennen. Diagrammbeispiel 1 ist vom Nasdaq Composite Index (INDEX: COMPQX), und es zeigt, wie Bollinger Bands auf eine Vielzahl von Trendbedingungen reagieren. Auf der linken Seite des Kursdiagramms komprimiert ein Platform Markt Zustand vor dem moderaten Aufwärtstrend. Es folgt ein weiteres Seitenmuster mit weniger Kompression, das im August leicht nach unten geht. Dann folgt ein Velocity-Marktzustand, der sich in einen Geschwindigkeitsabwärtstrend mit einem Geschwindigkeitsaufwärtstrend verwandelt. Das Extrem des V ist durch extreme Breiten auf den Bollinger Bands, Warnung Händler, dass diese weit über das normale Preis-Muster definiert. Die derzeitigen Handelsbereichsbedingungen sind wegen der Inkonsistenz des Bereichs für Bollinger-Bänder am wenigsten günstig. Bollinger Bands auf Preis ist in der Regel, wie die einzelnen technischen Trader sie verwendet. Jedoch gibt es weit mehr Gebrauch, den Fachleute und fortgeschrittene technische Händler annehmen möchten, um ihre Handelsfähigkeiten zu erhöhen und ihre Profitabilität zum folgenden Niveau zu erhöhen. Was Bollinger Bands für technische Trader, vor allem Profis, noch nützlicher macht, ist, dass die Bandeinstellungen anpassungsfähig sind. Dies ermöglicht die Anpassung an eine technische Trader spezifischen Trading-Stil, Parameter und Präferenzen. Durch die Möglichkeit, die Bollinger Bands Standardabweichungseinstellungen und - perioden anzupassen, kann der Fachmann das gemeinsame Risiko des Crowd Trading und des Cluster-Orderflusses vermeiden. Dies macht Bollinger Bands ein weitaus wertvoller untergeordneter Indikator für die meisten Fachleute und fortgeschrittene technische Händler. Die Einstellungen auf den Bändern sollten auch für die spezifische Haltezeit für den beabsichtigten Handelsstil angepasst werden. Zum Beispiel ist es üblich, eine 20-Tage für Position Trading und 10-Tage für Swing Trading zu verwenden. Kürzere Zeiträume können für Intraday und Day Trading verwendet werden. Es ist wichtig, jede Einstellungsperiode zu testen, bevor Sie die Bands im Livehandel verwenden. Nur wenige technische Händler nutzen die zahlreichen Möglichkeiten, diese vielseitige Anzeige zu nutzen. Die meisten technischen Händler verwenden Bollinger Bands streng auf der Preistabelle. Es gibt jedoch erhebliche Vorteile bei der Verwendung von Bollinger-Bändern als untergeordnete Volumen-Oszillatoren, wie z. B. Zeitsegmentiertes Volumen (TSV) oder Geldfluss (MF). Diagrammbeispiel 2 zeigt, wie das Anwenden der Bollinger-Bänder auf das zeitlich segmentierte Volumen, das ein Akkumulationsverteilungsvolumenoszillator ist, extreme TSV-Muster leichter macht und die Tendenzen der TSV-Indikatoren ebenfalls erkennbarer sind. Bollinger Bands können mit jedem Zeilenindikator verwendet werden, um die räumlichen Mustererkennungs-Fähigkeiten für technische Händler zu verbessern. Diagrammbeispiel 3 der Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) zeigt den Money Flow Index (MFI) mit Bollinger-Bändern, wodurch technische Händler die Extreme dieser Linienanzeige leichter erkennen können. Diagrammbeispiel 4 ist das gleiche SBUX-Aktiendiagramm, aber mit Bollinger-Bändern, die auf Wilders RSI angewandt werden, was wiederum weit mehr Informationen liefert als die Linienanzeige selbst. Darüber hinaus gibt es verschiedene Variationen der Bollinger Bands Formel John Bollinger später entwickelt. Bollinger B und Bollinger Bandbreite sind auch hervorragende Indikatoren wert Lernen. Bollinger Bandwidth ist eine Version von Bollinger Bands in einem Histogrammanlayout. Die Bandbreite ist ideal für technische Trader, die mit Leuchter-Mustererkennung kämpfen, oder jene technischen Trader, die ihre Preis-Charts nicht so haben wollen, dass sie die Leuchter-Formationen sehen können. Experten in Candlestick-Muster-Analyse bevorzugen Bollinger Bandwidth, da es die Leuchter sauber und sichtbar hält, sondern bietet die leicht zu erkennen, Kompressionsmuster, die Trend-Breakout-Muster signalisieren. Bollinger Bandbreite ist sehr einfach zu lesen und zu interpretieren, und manchmal bietet eine bessere und schnellere Identifizierung von Kompressionsmustern, die vor dem Ausbruch bewegt sich sowohl auf und ab. In Tabelle 5 zeigt SBUX ein plötzliches und dichtes Kompressionsmuster mit Bollinger Bandbreite. Die Komprimierung ist so eng, dass es signalisiert, dass der Bestand bald brechen wird. Rote Linien werden auf dem Komprimierungsbereich gezeichnet, um zu zeigen, wie schnell und fest der Preis komprimiert wird. Das Bollinger-Bandbreiten-Histogramm sank plötzlich auf einen sehr niedrigen Bereich, da diese Komprimierung begonnen hatte, eine Frühwarnung vor einem Breakout bereitzustellen. Wie bei allen Indikatoren müssen die Begrenzungen des Indikators bekannt sein, damit der Indikator bei genauer Analyse korrekt verwendet werden kann. Dies ist notwendig, damit technische Trader ihre Chartanalyse anpassen, anpassen und modifizieren können, indem sie zusätzliche Indikatoren hinzufügen, um Signale und Richtungsbewegungen zu klären. Darüber hinaus ist es manchmal besser, einen alternativen Indikator während Marktbedingungen zu verwenden, wo es entweder nicht richtig funktioniert oder nicht zuverlässig ist. Bollinger Bands ist ein hervorragender Indikator für die Exposition von Extremen bei Preisaktionen und Kompressionsmustern, die vor Ausbrüchen entstehen. Bollinger-Bänder sind jedoch kein Richtungsausbruch. Um zu wissen, in welcher Richtung die Aktie stattfindet, ist es notwendig, Volumenbalken, Balance of Power (BOP) oder einen alternativen Uptick einzuschließen, um Large Lot gegen Small Lot Formel-basierten Indikator abzuspielen, um echte Dark Pool-Akkumulations - oder Verteilungsmuster aufzudecken. Ein Volumen-Oszillator, wie z. B. Time Segmented Volume ist auch äußerst nützlich bei der Bestimmung der Richtung, die der Preis bewegt, nach dem Komprimierungsmuster, das durch Bollinger-Bänder oder Bandbreiten-Komprimierungssignale gezeigt wird. Die Indikatoren, die die Richtung angeben, die der Bestand aus dem Seitenmuster herausnehmen wird, müssen auf Volumen - und Mengenbasis erfolgen. Preis-und Zeit-Indikatoren nicht zeigen, wo Dunkle Pools kaufen oder verkaufen. Diese riesigen Fonds sind die größten Investoren auf dem Markt, und haben spezielle Aufträge, die ihnen erlauben, die Aktie ohne störende Preis geben. Bollinger-Bänder sind ein untergeordneter Indikator, dh sie müssen auf einen Primärindikator oder Preis angewendet werden. Wie alle Indikatoren funktionieren die Bollinger-Bänder auch unter bestimmten Marktbedingungen ideal. Konsolidierungsplattformen Seitliche Muster, die keine Handelsbereichsbreite sind, die mehr als 10 Punkte oder mehr als 30 Reichweite des Preises beträgt. Sie sind nicht ideal für Velocity Märkte, Moderate Trending mit spekulativen Maßnahmen, oder Trading Range Marktbedingungen. Sie neigen auch nicht so zuverlässig während Topping Marktbedingungen. Bollinger-Bänder können manchmal in Tops komprimieren, aber oft nicht komprimieren genug für eine Warnung. Bollinger Bands und Bollinger Bandbreite sind hervorragende Indikatoren für technische Händler, die Hilfe benötigen, um Charts zu lesen und Preisaktionen genau zu interpretieren. Beide Indikatoren zeigen Kompressionsmuster, extreme Abweichungsmuster und andere Preisaktionen, die möglicherweise nicht so einfach auf der Karte für Anfänger, Anfänger und technische Trader zu sehen sind, die ihre Spatial Pattern Recognition Skills verbessern möchten. Bandbreite ist eine gute Alternative für technische Händler, die es vorziehen, die Kerzen zu lesen, ohne den Preis mit anderen Indikatoren zu stören. Bollinger-Bänder können auf jedem Primärindikator verwendet werden, da sie dem Primärindikator untergeordnet sind. Sie funktionieren am besten mit Primärindikatoren. Wenn Sie Bollinger-Bänder mit einer Primärliniendiagnose verwenden, verwenden Sie keine anderen Unterordner, da dies beim Lesen des Diagramms zu viel Unordnung und Verwirrung verursacht. ITrader technische Analyse mit einem Stockcharts Chart, mit freundlicher Genehmigung von Stockcharts Für weitere Informationen über Martha Stokes CMT oder TechniTrader, klicken Sie bitte hier. Fixing Bollinger Bands Bollinger Bands sind weit verbreitet in der Handelsgemeinschaft verwendet und sind ein wichtiger Bestandteil vieler Handelsstrategien. Durch ihre Natur bieten Bollinger-Bands eine besondere Perspektive des Marktes. Aber diese Perspektive ist nicht ohne seine Nachteile. Dieser Artikel wird einen überarbeiteten Ansatz für das Trading-Band-Konzept mit dem Ziel der Schärfung der Fokus dieser Klasse von Indikator deutlich präsentieren. Beide sind gültig und teilen ein gemeinsames Erbe, aber sie sind ganz unterschiedlich in der Bewertung und in der Anwendung. Die Ableitung wird hier als Volatilitätsband bezeichnet. Dieser Artikel wird erklären, warum diese Ableitung notwendig ist und wie es konstruiert wird und bieten High-Level-vorläufige Testergebnisse. Obwohl die Volatilitätsbänder originell in Design und Ausführung sind, wurden sie von Dennis McNichollrsquos Arbeit zur Verbesserung der Bollinger-Bands in den späten 1990er Jahren inspiriert (ldquoBetter Bollinger Bands, rdquo Oktober 1998). Houston, haben wir ein Problem Popularisiert von John Bollinger, die ihnen ihren Namen gab, sind Bollinger Bands einfach ein Plot eines Vielfachen der Standardabweichung des Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), sowohl oben als auch unten. Durch die Verwendung einer Standardabweichung sollten wir vernünftigerweise erwarten, dass die Verteilung des Preises um den Mittelwert mit der statistischen Normalität übereinstimmt oder nah dran ist. Leider ist dies nicht der Fall für Bollinger-Bands und hat zu einer Suche geführt, um das Problem zu beheben. Basierend auf Beobachtungen von Bollinger-Bändern, hier sind einige der Themen: Stier Sie sind Sattel mit hohen Lag, wie praktisch alle SMA-basierte Indikatoren sind. Folglich sollte der Benutzer auf die Verzögerung in dem, was die Bänder vorhanden sind, achten. Stier Sie nicht Umschlag Preis in einer Weise konsistent mit einer Gauß-Verteilung. Das heißt, 68,2 der Preise sollten innerhalb einer Standardabweichung des Stichprobenmittels gefunden werden, 95,4 der Preise sollten innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts etc. gefunden werden. Dies wird als die Preisband-Verhältnis beschrieben werden. Während es diskutiert werden kann, ob die täglichen Preisveränderungen normal verteilt sind, kann man sagen, dass die Bollinger-Preisband-Ratio wenig oder keine Informationen aus einer probabilistischen Perspektive bieten kann. Bull Das Preisband ist nicht skaleninvariant. Das heißt, das Preisbandverhältnis aus einer gegebenen Standardabweichung bleibt nicht konstant, wenn die Zeitskala zunimmt. Zum Beispiel siehe SampP 500 Preise mit 2xSD-Banderolen: 160-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 83,7 80-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 86,2 20-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 88,5 Stier Die Bewegung der Bänder gegen die Gleitender Durchschnitt nicht mit der historischen Volatilität korreliert. Da Bollinger-Bänder teilweise auf Änderungen der Volatilität abgestimmt sind, ist dies ein Thema. Zum Glück können diese Probleme auf praktische Weise gelöst werden. Indem wir jedes dieser Themen systematisch ansprechen, können wir einen Indikator konstruieren, der die Bollinger-Bänder ergänzt und nicht als Ersatz dient und ein nützliches zusätzliches Handelsinstrument bietet. Die Lösung ist auch einfacher als erwartet. Volatilitätsbänder Lassen Sie uns sehen, wie diese sogenannten Volatilitätsbanden einige dieser Probleme ansprechen, bevor sie erklären, wie die Bänder aufgebaut werden. Möglicherweise ist die beste Weise, dieses zu zeigen, mit einem Diagramm (sehen Sie ldquoVolatile Lösung, rdquo links). In dieser Tabelle des SampP 500 wird deutlich, wie eng die Volatilitätsbänder die Preisveränderungen gegenüber den langsamen und manchmal wilden und weiten Bewegungen der Bollinger-Bänder ändern. Volatilitätsbanden erreichen dies durch die Anwendung eines niedrigen lag-gleitenden Durchschnitts und durch Berechnung der Standardabweichung des Preises gegen diesen gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die Funktion ldquostandardrdquo Standardabweichung hierfür ein ungeeignetes Werkzeug ist. Das Ergebnis sind Handelsbänder mit geringer Verzögerung. Letrsquos sehen, wie effektiv diese Bänder SampP 500 Preise bei 2xSD einkapseln: 160-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 94,6 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,3 20-Bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,7 Um diesen Punkt zu überprüfen, werfen Sie einen Blick auf die Zahlen für 1xSD: 160-bar-Volatilitätsbänder: Preisbandverhältnis 65,0 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisbandverhältnis 66,9 20-Band-Volatilitätsbänder: Preis-Band-Verhältnis 67,8