Arthur Hill auf gleitenden durchschnittlichen Crossovers Arthur Hill auf gleitenden durchschnittlichen Crossovers Ein populärer Gebrauch für bewegte Durchschnitte ist, einfache Handelssysteme zu entwickeln, die auf bewegten durchschnittlichen Übergänge basieren. Ein Handelssystem mit zwei gleitenden Durchschnittswerten würde ein Kaufsignal geben, wenn der kürzere (schnellere) gleitende Durchschnitt über dem längeren (langsameren) gleitenden Durchschnitt liegt. Ein Verkaufssignal würde gegeben werden, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Die Geschwindigkeit der Systeme und die Anzahl der erzeugten Signale hängt von der Länge der gleitenden Mittelwerte ab. Kürzere gleitende durchschnittliche Systeme werden schneller sein, mehr Signale erzeugen und flink für den frühen Einstieg sein. Allerdings werden sie auch mehr falsche Signale als Systeme mit längeren gleitenden Durchschnitten erzeugen. Für Inter-Tel (INTL). Wurde ein 30100 exponentieller gleitender Durchschnittsübergang verwendet, um Signale zu erzeugen. Wenn sich die 30-Tage-EMA über die 100-Tage-EMA bewegt, ist ein Kaufsignal in Kraft. Wenn die 30-Tage-EMA unterhalb der 100-Tage-EMA sinkt, ist ein Verkaufssignal in Kraft. Ein Diagramm des Differentials 30100 wird unterhalb des Preisprotokolls unter Verwendung des Prozentsatz-Oszillators (PPO), der auf (30,100,1) eingestellt ist, gezeigt. Wenn das Differential positiv ist, ist die 30-Tage-EMA größer als die 100-Tage-EMA. Wenn es negativ ist, ist die 30-Tage-EMA weniger als die 100-Tage-EMA. Wie bei allen Trendfolgesystemen funktionieren die Signale auch gut, wenn die Aktie eine starke Tendenz entwickelt, sie sind aber nicht wirksam, wenn die Aktie in einem Handelsbereich ist. Einige gute Einstiegspunkte für Langpositionen wurden in Sept-97, Mar-98 und Jul-99 gefangen. Eine Ausstiegsstrategie, die auf dem gleitenden durchschnittlichen Crossover basiert, hätte jedoch einige dieser Gewinne zurückgegeben. Alles in allem aber wäre das System für den dargestellten Zeitraum rentabel gewesen. Im Beispiel für 3Com (COMS). Wurde ein 2060 EMA-Crossover-System verwendet, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Das Diagramm unter dem Preis ist das 2060 EMA-Differential, das als Prozent angezeigt wird und unter Verwendung des Prozentsatz-Preis-Oszillators (PPO) angezeigt wird, der auf (20,60,1) eingestellt ist. Die dünnen blauen Linien über und unter Null (die Mittellinie) repräsentieren die Kauf - und Verkaufs-Triggerpunkte. Die Verwendung von Null als Crossover-Punkt für die Kauf - und Verkaufssignale erzeugte zu viele falsche Signale. Daher wurde das Kaufsignal direkt oberhalb der Nulllinie (bei 2) gesetzt, und das Verkaufssignal wurde knapp unter die Nulllinie (bei -2) gesetzt. Wenn die 20-Tage-EMA mehr als 2 über dem 60-Tage-EMA ist, ist ein Kaufsignal in Kraft. Wenn die 20-Tage-EMA mehr als 2 unterhalb der 60-Tage-EMA ist, ist ein Verkaufssignal in Kraft. Es gab ein paar gute Signale, aber auch eine Anzahl von Peitschen. Obwohl viel von den genauen Ein - und Ausspeisepunkten abhängen würde, glaube ich, dass mit diesem System ein Gewinn erzielt werden könnte, aber nicht ein großer Gewinn und wahrscheinlich nicht genug, um das Risiko zu rechtfertigen. Die Aktie fehlte, einen Trend zu halten und enge Stop-Verluste wäre erforderlich gewesen, um Gewinne zu sperren. Ein nachlaufender Halt oder die Verwendung der parabolischen SAR könnte dazu beigetragen haben, die Gewinne zu sperren. Moving Durchschnitt Crossover-Systeme können effektiv sein, sollte aber in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse (Muster, Leuchter, Impuls, Volumen, und so weiter) verwendet werden. Während es einfach ist, ein System zu finden, das gut in der Vergangenheit funktionierte, gibt es keine Garantie, dass es in der Zukunft funktionieren wird. Zuerst eine kurze Werbung. Sind Sie interessiert an bewährten Methoden, um Geld zu verdienen (und vermeiden Sie es zu verlieren) mit Markt-Timing Toms Buch, wie zu investieren, wenn Sie nicht leisten können, zu verlieren. Ist in Print - und Kindlybook-Editionen erhältlich. Die Methoden in dem Buch sind nicht die gleichen wie in diesem Artikel diskutiert. Erhältlich bei Amazon. Druckversion ist 18.95 und die KindleeBook Version ist 8.95. Nun, auf dem freien Forschungsbericht Market Timing Works auch ein einfaches Moving Average System können Beat Buy amp Hold Als Teil unserer laufenden Markt-Timing-Forschung haben wir eine Analyse auf gleitende durchschnittliche Systeme zu beweisen, tote falsch den Markt quotexpertsquot, die fortwährend behaupten Markt Timing funktioniert nicht. Der Gleason Report verwendet keine gleitenden Durchschnitte für das Timing des SampP500, aber viele Investoren und Beratungsdienste tun. Unsere Ergebnisse bestätigen, dass viele gleitende durchschnittliche Systeme können leicht zu schlagen Kauf und halten. Es gibt jedoch signifikante Unterschiede in der Leistung über verschiedene Zeiträume. Das beste gleitende durchschnittliche System, das wir entworfen haben, basiert auf einem Durchschnittsmodell von 4010 Wochen, aber erörtert auch die Ergebnisse aus anderen Intervallen. Der Schluss aus unserer Forschung: Market Timing funktioniert. Einfache gleitende durchschnittliche Systeme beat Buy amp Hold und mit weniger Marktrisiko. Die unten stehenden Daten zeigen die Ergebnisse von Systemen, die wir erstellt haben, die über einen Zeitraum von 43 Jahren von 1960 bis 2003 Gleitende Mittelwerte für Zeitgeschäfte auf dem SampP500-Index verwenden. Die verschiedenen Zeilen zeigen das Ergebnis der Änderung der Zeitintervalle und Verwendung von ein und zwei gleitenden Durchschnittswerten . Wir verwendeten die wöchentlichen Freitag Schlusskurse anstatt Tagespreise. Die gleitenden Durchschnittsergebnisse beinhalten den jüngsten Kaufhandel, auch wenn er noch offen ist. Die Überschrift Beschriftungen sind wie folgt: BampH Einfache kaufen und halten Aggregat-Renditen Modell Ergebnisse des gleitenden Durchschnittes System Besser Der Prozentsatz, mit dem das Modell zu schlagen Kauf und halten Trades Die Anzahl der Round-Trip-Trades Erfolg Der Prozentsatz der Trades, die Geld verdienten AvgGain Gesamteinkünfte Dividiert durch Trades AvgLoss Total verlorene Dollar dividiert durch Trades MedGain Der Median Durchschnitt aller gewinnenden Trades MedLoss Der Median Durchschnitt aller verlorenen Trades WieghtedGain Der gewichtete durchschnittliche Durchschnitt der Gewinne und Verluste pro Handel Risiko Die Modelle Zeit auf dem Markt geteilt durch die Zeit im Markt Der Kauf-und Haltbarkeit Testergebnisse Die beste Leistung bei einer 10.000-Investition über die 43-Jahres-Zeitraum kam aus einer 40-wöchigen und einer 10-wöchigen Kombination (200 Tag 50 Tage). Aber es gab große Unterschiede, als wir die Perioden in zwei Abschnitte brachen: 1960-1980 und 1980-2003. Das genaue Jahr reicht arent kritisch, aber deutlich zeigen, dass bewegte durchschnittliche Systeme viel besser funktionierte vor 20 Jahren. Heres, wie die beiden gleitenden Durchschnitt System funktioniert. Kauf, wenn der Schlusskurs über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Also, wenn der Schlusskurs geht über die 200 Tage gleitenden Durchschnitt kaufen wir. Verkaufen, wenn die 50 Tage unter den 200 Tag geht. Kaufen Sie nicht wieder, bis der Preis über den 200 geht. Anmerkung: Dieses kann eine Situation verursachen, in der der Preis über dem 40w MA aber das 10w MA unter dem 40w ist. In diesem Fall kaufen Sie wieder, wenn die 50 Tage geht über den 200 Tag. In der Tabelle unten, auf Zeile vier, ist die 4010 die beste Kombination und schlagen kaufen und halten um 2,37-mal. 68 der Trades waren erfolgreich und machten etwa zwei Trades pro Jahr. Es war auf dem Markt 69 der Zeit. Wenn nicht in Aktien gab es 5 pro Monat für die in kurzfristigen Anleihen. Der 4410 kam an zweiter Stelle. Die unterschiedlichen Summen in der BampH-Spalte treten aufgrund unterschiedlicher Start - und Enddaten auf. Nun, brechen die 43 Jahre in zwei Abschnitte. Von 1960 bis 1980 war der 4010 der Sieger. Von 1980 bis 2003, die 4010 Beat kaufen und halten bis 20. Es war auf dem Markt nur 73 der Zeit (Risiko) und war erfolgreich auf 73 der 33 Trades. Manche Menschen verwenden eine einfache 200-Tage gleitenden Durchschnitt (40 Wochen) für Markt-Timing. Es tat nicht fast so gut über die 43 Jahre wie die 4010. Die 65 Trades Arbeit zu 1,5 pro Jahr und 45 waren erfolgreich. Es war auf dem Markt 66 der Zeit. Nun, brechen, dass in zwei Perioden. Die 200 Tage gleitenden Durchschnitt gut in den früheren Jahren von 1960 bis 1980. Es hat nicht fast so gut in den letzten 23 Jahren getan, aber das Risiko ist immer noch recht gut. Der wichtigste Punkt unserer Analyse ist: Ein einfaches, mechanisch gleitendes Durchschnittssystem schlägt den Buy Amp-Hold eines Indexfonds über 20 Jahre und mit 30 weniger Risiko. Moving Average Systeme haben Perioden von schlechter Leistung, aber halten sich ziemlich gut über Zeit. Also, warum so viele Kommentatoren und so genannte Experten ständig bash Markt-Timing, wenn es offensichtlich funktioniert Erstens haben die meisten Investoren nicht die Geduld oder das Vertrauen, um den Börsenhandel. Sie Panik aus Trades, wenn der Markt bewegt sich gegen sie anstatt zu warten, für das System-Signal. Sie sind wahrscheinlich besser dran in einem Investmentfonds mindestens etwas Geld verdienen. Zweitens sind uninformierte Investoren die Quelle von Gewinnen für Investmentfonds. Es ist nicht die Geld-Job, um Investoren über Marktstrategien zu erziehen. Außerdem erhalten sie einen Prozentsatz des Vermögens, auch wenn der Investor Geld verliert. Viele Investmentfonds haben über 100 Portfolio-Umsatz jedes Jahr, wie sie hektisch kaufen und verkaufen Aktien. Ironischerweise sind sie lausig Markt-Timer Handel auf Investor Geld. Tatsache: Die meisten Investmentfonds unterliegen kurzfristig den Indexfonds und praktisch alle Investmentfonds unterdurchschnittlich über einen Zeitraum von 10 Jahren. Sie werden durch Handelskosten und Aufwendungen zurückgehalten. Die offensichtliche Schlussfolgerung: Platzieren Sie Ihre Vermögenswerte in einem Indexfonds. Optional können Sie einzelne Aktien kaufen oder einen Teil Ihres Portfolios mit einer bewährten Timing-Strategie verwalten. Wenn yourre bereit sind, Ihr eigenes Geld zu handhaben und Selbstdisziplin zu haben, sollten Sie nicht das Management des Marktes mit etwas von Ihrem Geld betrachten, um viel bessere Rückkehr zu erhalten Ein viel besseres System Bewegliche Durchschnitte sind einfach. Couldnt ein intelligentes Modell viel besser Ein gleitender Durchschnitt System nach Definition immer den Markt auf dem Weg nach oben und auf dem Weg nach unten. So kauft es immer ein wenig spät und verkauft spät. Die Nogales Market Alert ist in Echtzeit und ziemlich viel schlauer. Es hat etwa das gleiche Risiko Ebene aber viermal die Rückkehr der besten gleitenden Durchschnitt System. Im Jahr 2003 kaufte Nogales Market Alert in der SampP500 im Februar bei 829 gekauft, während die gleitenden Durchschnitt im Mai bei 944 gekauft. Nogales Market Alert wird wahrscheinlich eher zu verkaufen. Da Märkte in der Regel fallen viel schneller als sie steigen. Früh aussteigen ist sehr wichtig für die Herstellung von überlegenen Renditen. Fakt: Eine intelligente Markt-Timing-Strategie kann ein überdurchschnittliches System deutlich übertreffen. Sehr wenige Timing-Systeme kombinieren hohe Renditen mit wenigen verlieren Trades. Wir vergleichen die beste gleitende Durchschnittskombination (4010) zum Nogales Market Alert. Auf einem 25jährigen Rücktest, 1979 bis 2003, bewegte sich das durchschnittliche Modell 10.000 zu 125.000 auf 35 Trades. Market Alert drehte 10.000 zu 450.000 auf 12 Trades. Der Unterschied im Kapitalwachstum zwischen Nogales Market Alert und Buy amp Hold ist das Ergebnis des Geldes wächst mit einer höheren jährlichen Rendite. Market Alert verdiente 16 pro Jahr über die 25 Jahre und Buy amp Hold verdient 10.2. Viele große Konzerne und unabhängige Investoren suchen eine 15 Return on Equity pro Jahr und Sie sollten auch. Das ist nicht unrealistisch. Für weitere Informationen über Nogales Market Alert, lesen Sie unsere FAQ. Es erklärt, was das Modell tut und wie man es für verbesserte Investitionserträge verwendet. Was bedeutet die 4010 gleitende durchschnittliche Show für die SampP500 ab Januar 2004 Heres das Diagramm. Es ist immer noch auf dem Markt und so ist Market Alert. Was glaubst du, wird ein höherer Preis erhalten, wenn seine Zeit, um zu verkaufen Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLCDo Sie glauben, dass gleitende durchschnittliche Systeme arbeiten Joined Feb 2010 Status: Mitglied 315 Beiträge Ich habe meine eigene Sicht, die ich später diskutieren werde aber ich würde Wie man hört, was andere über gleitende durchschnittliche Systeme denken. Glauben Sie, sie haben Potenzial und warum. Das Ziel von diesem ist ein konstruktives Gespräch, das hoffentlich jemand helfen würde, das ich wirklich hoffe, dass Sie Kerle auf das konzentrieren, was wir hier lernen und etwas nützlich beitragen. Um weitere Konflikte zu vermeiden, halten Sie sich bitte an diese Regeln 1- Wir müssen nicht wissen, wie viel moneypips Sie machen, es sei denn, Sie sind speziell diskutieren die Details Ihres Systems 2- Ich habe keine Toleranz überhaupt zu Beleidigungen und die Verwendung von unangemessen Sprache 3- Dies ist nicht Ihr Trading-Journal. So wenden Sie sich bitte von der Entsendung von jedem Handel, den Sie machen 4 Teilen Sie eine nützliche Methode in Bezug auf MAs 5- Schlagen Sie etwas, um unsere Strategie zu verbessern 6- Be friendly Mein Versprechen an Sie. Werden wir etwas nützliches über diesen Thread lernen Wenn Sie nicht wie die oben genannten, würde ich es bitten, Sie zu verlassen, aber Ihre Ihre Entscheidung Vielen Dank für das Stoppen Es hängt davon ab, wie Sie die MA in Ihrem System. Verwenden Sie das Kreuz der MA als Eingang und Ausgang Benutzen Sie sie, um den Trend zu bestimmen Verwenden Sie sie, um einen magischen Zauberstab ein herum Ernsthaft zu drehen, ich denke MA haben einen Platz, in dem ein Händler sie verwenden kann, um auf eine Vorspannung zu entscheiden Oder Trend, wenn Sie würden. Sagen, wenn der Preis über 100 und 200 MA ist, dann wäre meine Vorliebe für lange Trades zu suchen. Wenn der Preis unter 100 und 200 MA ist, dann wäre meine Vorliebe für kurze Handel Setups zu suchen. Preis-Aktion wird Ihren Eintrag und Position Trigger bestimmen und möglicherweise. Ich bin einverstanden, ist die Richtung ein sehr guter Punkt, aber denken Sie, könnten wir sie als das einzige Werkzeug verwenden, um unseren Handel auszulösen und profitabel zu sein. Wie verwenden Sie Moving Average Crossovers, um Trades eingeben Jetzt können Sie bestimmen, den Trend durch Plotten Auf einigen bewegten Durchschnitten auf Ihren Diagrammen. Sie sollten auch wissen, dass gleitende Durchschnitte können Ihnen helfen, festzustellen, wann ein Trend zu Ende und umgekehrt ist. Alles, was Sie tun müssen, ist plop auf ein paar gleitende Durchschnitte auf dem Diagramm, und warten, bis ein Crossover. Wenn sich die gleitenden Durchschnittswerte über einander kreuzen, könnte dies signalisieren, dass sich der Trend bald ändern wird, wodurch Sie die Chance bekommen, einen besseren Einstieg zu bekommen. Wenn Sie einen besseren Eintrag haben, haben Sie die Möglichkeit, mo8217 Pips zu packen Wenn Allen Iverson einen Lebensunterhalt durch eine Killer Crossover-Bewegung gemacht, warum can8217t Sie Let8217s nehmen einen anderen Blick auf diese tägliche Chart von USDJPY zu erklären, gleitenden Durchschnitt Crossover Handel. Von April bis Juli war das Paar in einem schönen Aufwärtstrend. Es erholte sich bei rund 124,00, bevor er langsam nach unten. Mitte Juli sehen wir, dass die 10 SMA die 20 SMA überschritten haben. Und was passierte als nächstes Ein schöner Abwärtstrend Wenn Sie am Crossover der gleitenden Durchschnitte gekappt hätten, hätten Sie sich fast tausend Pips gemacht. Natürlich wird nicht jeder Trade ein Tausend-Pip-Sieger, ein hundert Pip-Sieger oder sogar ein 10-Pkt. Sieger. Es könnte ein Verlierer sein, was bedeutet, dass Sie Dinge wie, wo Sie Ihren Stop-Loss oder wenn Sie Gewinne zu nehmen. Sie können nur ohne einen Plan zu springen, was einige Händler tun, ist, dass sie schließen ihre Position, sobald ein neuer Crossover gemacht worden ist oder einmal der Preis hat sich gegen die Position eine vorbestimmte Menge von Pips bewegt. Das macht Huck in ihrem HLHB-System. Sie beendet entweder, wenn ein neuer Crossover gebildet worden ist, aber hat auch einen 150-Pip Anschlagverlust gerade für den Fall. Der Grund dafür ist, dass Sie nur don8217t wissen, wann die nächste Übergang sein wird. Sie können am Ende verletzen sich selbst, wenn Sie zu lange warten Eine Sache, um Kenntnis von mit einem Crossover-System ist, dass, während sie schön in einer volatilen andor Trending-Umgebung arbeiten, sie don8217t Arbeit so gut, wenn der Preis reicht. Sie werden mit Tonnen von Crossover-Signale getroffen und Sie könnten finden Sie sich mehrmals gestoppt, bevor Sie einen Trend wieder fangen. Speichern Sie Ihren Fortschritt, indem Sie sich anmelden und die Lektion vollständig markieren
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